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Le livre se présente comme une continuation de l´ouvrage " Financial Engineering" publié par AV Akademikerverlag où sont présentées des techniques de parallélisation des méthodes numériques d´évaluation des options financières. Le livre est divisé en 3 parties: la première partie résume les éléments de calcul parallèle, la seconde présente des algorithmes parallèles pour l´évaluation des dérivées financières en utilisant des simulations Monte Carlo et la troisième partie présente des algorithmes parallèles pour l´évaluation des dérivées financières par la résolution numérique de certaines équations différentielles aux dérivées partielles de type Black-Scholes et Merton-Garman. Nous présentons de différents algorithmes de type PRAM, MPRAM, MPI, OPEN-MP, BSP, le cas échéant, étant démontrée l´exactitude des algorithmes et calculée la complexité des algorithmes. Pour la parallélisation de la solution des équations différentielles aux dérivées partielles on a utilisé des techniques de parallélisation des algorithmes en série, la décomposition de domaine (par la méthode de Schur, Schwartz, le slicing), tout comme la décomposition de l´opérateur (des méthodes de type ADI et ADE).

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