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Ce travail présente une nouvelle approche pour solutionner un problème de gestion d un ensemble d installations hydroélectriques. L´objectif est de maximiser la différence entre le revenu des ventes et le coût des achats d électricité tout en satisfaisant à la demande. La technique de solution proposée est basée sur la méthode des trajectoires optimales. Le but de cette méthode est de déterminer un ensemble de niveaux de références à chaque période et pour chaque réservoir. Ces niveaux sont dit optimaux si l espérance de la production est maximisée lorsque les réservoirs se situent à ces niveaux. Afin de traiter la demande, la quantité optimale d énergie à produire est estimée pour chaque période à l aide de la programmation dynamique stochastique (PDS) appliquée à un système agrégé équivalent en terme énergétique. Les valeurs marginales de l´eau sont ensuite utilisées pour modifier les trajectoires des réservoirs. La méthode a été appliquée et comparée à la PDS pour des problèmes à 2 et 3 réservoirs. La méthode a aussi été appliquée à des problèmes de grande dimension afin de montrer son efficacité et sa rapidité.

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