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Neuerscheinungen 2017

Stand: 2020-02-01
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Robert Pacher

Pricing von Basket CDS


Pricing mittels Gaußscher Kopula, t-Student Kopula und Contagion Hazard Rates
2017. 52 S. 220 mm
Verlag/Jahr: AV AKADEMIKERVERLAG 2017
ISBN: 3-330-51761-1 (3330517611)
Neue ISBN: 978-3-330-51761-5 (9783330517615)

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Über die letzten Jahrzehnte hat sich die Verwendung von Basket Derivaten für den Risikotransfer zwischen Banken sehr großer Beliebtheit erfreut. Auch heute noch verwenden Banken diese Art von strukturierten Derivaten, welche als Absicherungsinstrumente verwendet werden können, um die potentiellen Gefahren eines Kreditausfalls zu reduzieren. Der Basket Credit Default Swap ist vom Pricing als Ausnahme zu verstehen, da für dieses Derivat umfangreiche vertragliche Verhandlungen zuvor abgeschlossen sein müssen.
Robert Pacher wurde am 18. September 1974 in Wien geboren. Nach Tätigkeiten in unterschiedlichen Bank- und Versicherungsbereiche absolvierte er 2010 das Studium für Bank- und Finanzwirtschaft.