---

Resultados teóricos e numéricos referentes a um Modelo de Risco com Taxa de Juros e Resseguro Proporcional, baseados no artigo "Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process" de Rosário Romera e Maikol Diasparra, sÆo apresentados. Equa‡äes recursivas e integrais para a Probabilidade de Ruína sÆo obtidas bem como cotas superiores para a mesma por diferentes abordagens, a saber, pela clássica desigualdade de Lundberg, pela abordagem Indutiva e pela abordagem Martingale. Técnicas de estima‡Æo de densidade (nÆo-paramétricas) sÆo utilizadas para a obten‡Æo das cotas para a Probabilidade de Ruína e os algoritmos utilizados na simula‡Æo sÆo apresentados.

---

Rafaela Horacina Soares é Bacharela em Matemática e Mestra em Matemática Aplicada e Estatística pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Processos Estocásticos aplicados à Teoria do Risco. Atua como Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

---