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Grundlagen für den Finanzbereich

Dieses Lehrbuch bietet eine Einführung in die für den Finanzbereich wichtigen statistischen Grundlagen.

Zu den Themenschwerpunkten zählt die Risikobewertung von Anlagewerten. Es wird methodisch zwischen dem Portfolio- und Kreditbereich unterschieden. Neben der Risikobewertung geht das Buch auf die Optimierung von Wertpapierportfolios ein und schließlich wird die Berechnung von Derivaten behandelt.

Alle Themen werden mit praxisrelevanten Beispielen begleitet, um das Verständnis der Verfahren zu vertiefen.

Aus dem Inhalt: Grundlagen; Stochastische Beschreibung von Kursänderungen; Bewertung von Optionen; Modellierung abhängiger Ausfallwahrscheinlichkeiten durch ein Ein-Faktor-Modell; Logit-Modell zur Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten; Portfoliooptimierung

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"Das Lehrbuch von Sandro Scheid bietet eine solide Einführung in die wichtigsten statistischen Grundlagen." RiskNET, März 2018

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Dr. Sandro Scheid lehrt an der betriebswirtschaftlichen Fakultät der Hochschule für angewandte Wissenschaften München.

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