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Le calcul de Malliavin, aussi connu sous le nom de "calcul stochastique des variations", est un calcul différentiel sur un espace de dimension infinie, l´espace de Wiener. Introduit par Paul Malliavin en 1976. L´objet de ce travail est une contribution, via le calcul stochastique (le calcul de Malliavin en premier lieu), à l´étude de certains processus stochastiques, gaussiens ou non-gaussiens, liés au mouvement brownien fractionnaire et aux processus de Lévy. Nous nous donnons comme application l´estimation statistique de la dérive de mouvement brownien fractionnaire multidimensionnel.

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