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La banque de détail collecte les dépôts, utilise ces ressources pour investir sur les marchés et prête aux clients. Ce rôle d´intermédiaire financier l´expose à plusieurs risques, notamment les risques de liquidité et de taux. Le premier se manifeste dès lors que la banque est dans l´incapacité de rembourser les clients qui exigent le retrait immédiat de leur argent. A cet effet, et dans le cadre d´une gestion saine de ce risque, le Comité de Bâle a mis en place une panoplie de mesures et normes afin de prévenir et d´anticiper ces difficultés. S´agissant du risque de taux, il survient à l´occasion d´une évolution défavorable des taux d´intérêt affectant négativement les résultats de la banque dès lors que celle-ci indexe ses emplois et/ou ressources sur les taux du marché. Ce travail explore la problématique de la gestion Actif-Passif des Banques en proposant une gestion du risque à long et court terme, à travers notamment la modélisation des dépôts à vue de la banque pour pouvoir élaborer les conventions d´écoulement et ainsi déterminer les Gaps de liquidité, sans oublier un pilotage via les indicateurs de suivi et du risque de liquidité et de taux.

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