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Jeden Tag werden in allen Lebensbereichen viele
Entscheidungen getroffen, die sowohl sofortige
als auch langfristige Auswirkungen haben. Diese
Auswirkungen sind im Allgemeinen zwar bekannt,
unterliegen aber der Unsicherheit und dem Einfluss
des Zufalls. Außerdem können die einzelnen
Entscheidungen nicht isoliert betrachtet werden, da
ohne Beachtung des Zusammenhangs zwischen Gegenwart
und Zukunft die Gesamtentwicklung ungünstig verlaufen
kann. In dieser Arbeit wird die Realität durch eine
Folge von Entscheidungen des Entscheidungsträgers zu
bestimmten Zeitpunkten aus einer gewissen Menge von
Entscheidungsmöglichkeiten modelliert. Dies führt zu
zwei unmittelbaren Folgen: Ein Gewinn oder
auch Verlust wird sofort realisiert und ein neuer
Zustand wird mit einer bekannten Wahrscheinlichkeit
angenommen. Das beschriebene Modell wird als
Markovscher Entscheidungsprozess bezeichnet.
Das Ziel, sowohl in der Praxis als auch in der
Theorie besteht nun darin, eine zulässige Strategie
zu finden, die den Gesamterfolg möglichst optimiert.
Dieses Buch beschäftigt sich mit der Suche nach
optimalen Strategien in diskreten Zeitmodellen und
geht dabei vorrangig auf einen unendlichen
Zeithorizont ein.

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Marcel Rehm wurde am 3. Dezember 1978 in Schlema geboren. Nach
Abschluss des Abiturs und der Ausbildung zum Bankkaufmann begann
der Autor 2000 sein Studium der Wirtschaftsmathematik an der
Technischen Universität Dresden. Das Studium wurde 2006 mit den
Schwerpunkten Stochastik, Statistik und Optimierung und der
vorliegenden Arbeit abgeschlossen.

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