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Finanzkrisen sind in keiner Hinsicht ein Phänomen der Moderne. Seit langem wird versucht, Finanzkrise einen gemeinsamen Ursachenkomplex zuzuordnen und dem Verlauf eine deterministische Form zu geben. Der Grund dafür ist nicht nur das reine Interesse an der Forschung, sondern auch die mit Finanzkrisen verbundene Unsicherheit. Im Vordergrund dieses Buchs stehen nicht die Finanzkrisen selbst. Der Fokus liegt auf Zeitreihen, die eine Relevanz für Akteure an Finanzmärkten haben. Die empirische Analyse derer soll zeigen, dass - trotz des stochastischen Charakters der meisten Zeitreihen - eine Aussage über die Entwicklung der Zeitreihen im Verlauf von Finanzkrisen getroffen werden kann. Dafür werden verschiedene Arten von Finanzkrisen analysiert, die dann schließlich zur Klassifizierung von Typen von Finanzkrisen dienen. Anschließend an die theoretischen Überlegungen wird mittels einer statistischen Datenanalyse die Entwicklung der Zeitreihen im Laufe von Finanzkrisen quantifiziert.

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Bachelorstudium Wirtschftsmathematik und Statistik (2006-2010 Beuth Hochschule für Technik Berlin), Masterstudium Finanzdienstleistungen und Risikomanagement (2010-2011 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin), Unternehmensberater im Bereich Risikomanagement, Finanzdienstleistungen, IT

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