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Cet ouvrage s´intéresse aux problèmes d optimisation dans lesquels le temps de calcul de la fonction cible et/ou des contraintes est très important et où le nombre d appels à ces fonctions par l´algorithme d optimisation doit donc être aussi réduit que possible. La première partie porte sur la technique de globalisation dite par régions de confiance et introduit une stratégie nouvelle de mise à jour du rayon de confiance. Celle-ci est notamment testée sur des problèmes d´identification paramétrique. L´optimisation contrainte est ensuite abordée. Un algorithme complet et efficace de résolution d´un sous-problème convexe quadratique à contraintes quadratiques est présenté : il utilise une décomposition de l´espace des variables en trois sous-espaces orthogonaux. Cet ouvrage s´adresse aux personnes intéressées par l´optimisation vue sous l´angle pratique de l´ingénieur. Il offre également une introduction didactique aux problèmes généraux d´optimisation.

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