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Mittels einem stochastischen Differentialgleichungs-Modell ist es möglich Kursverläufe zu modellieren. Ein einfaches und weit verbreitets Modell basiert auf der wohlbekannten geometrischen Brownschen Bewegung. Dieses Modell bildet die Grundlage vieler finanzmathematischer Anwendungen. Ein solches stochastisches Differentialgleichungs-Modell ist mittels numerischer Verfahren lösbar, zum Beispiel mit den Itô-Taylor-Verfahren.

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geb. 1988, Abitur 2007 am Gymnasium Neustadt/WN, Studium an der mathematischen Fakultät der Universität Bayreuth, Bachelor of Science in Wirtschaftsmathematik 2011

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