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Stochastische Gauß - Prozesse sind ein wichtiger Bestandteil der Zeitreihenanalyse in der statistischen Mathematik, da sie durch multivariate Normalverteilungen definiert werden. Es wurde früh erkannt, dass normal verteilte Zufallsvariablen einige wichtige und "starke" Eigenschaften besitzen, mit denen viele "Erkenntnisse" nachgewiesen werden konnten. Nicht allein aus diesem Grund wird oft die Annahme von normal verteilten Zufallsvariablen getroffen. So auch bei Computerexperimenten. Hierbei wird die Ausgabe von Computerexperimenten durch Gauß - Prozesse modelliert. Diese Arbeit soll den Zusammenhang von Computerexperimenten und Gauß - Prozessen darstellen. Daher werden zunächst die Gauß - Prozesse vorgestellt und anschließend deren Verwendung in Computerexperimenten diskutiert.

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Kerim Demirbag, geboren 1988, Bachelor und Master of Science in Mathematik an der Ruhr - Universität Bochum, lebt seit der Geburt in Herne. Seit dem Abschluss an der Universität im Jahr 2012 beschäftigt im Risiko Controlling einer Bank in Düsseldorf.

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