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Cet ouvrage est une étude empirique de l´impact du risque de crédit souverain sur le coût de financement des banques européennes. En effet, en 2010 et 2011 une crise de la dette a affecté certains pays de l´Union Européenne qui a conduit à la baisse des notations de plusieurs états. L´ouvrage cherche donc à mettre en évidence les conséquences de ces baisses des notations sur le spread obligataire des banques. Dans un premier chapitre, une présentation de l´échantillon et du modèle ayant servi à l´estimation est faite. Le deuxième chapitre est consacré à la présentation des variables utilisées et leurs sources. Ce chapitre expose également une structure de la répartition des obligations bancaires collectées. Enfin, le troisième chapitre présente la procédure d´estimation utilisée et les résultats empiriques. Les différents chapitres de cet ouvrage sont ensuite liés par une synthèse permettant au lecteur de suivre le fil conducteur de notre aboutissement.

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