---

Este livro foi pensado para auxiliar estudantes de economia e administra‡Æo no uso de ferramentas econométricas para a análise de séries temporais, utilizando, para isso, exemplos do mercado de câmbio futuro. Busca-se aqui verificar o comportamento autoregressivo do valor negociado nos contratos de futuros de dólar negociados na BM&F Bovespa e a eventual influência de outras variáveis, como a posi‡Æo assumida pelos grandes bancos no mercado futuro de dólar. O texto traz uma breve análise sobre a importância da bolsa brasileira, sobre como sÆo negociados esses derivativos e de que forma os bancos podem se beneficiar das oscila‡äes de pre‡o. Os métodos econométricos se baseiam no uso do VAR, VEC, testes de estacionariedade e de raízes para validar a metodologia.

---

Bruno Buscariolli PereiraGraduado em Administra‡Æo de Empresas pela FEA-USP e Mestre em Finan‡as pela mesma institui‡Æo. Cursa o Doutorado em Administra‡Æo de Empresas na FGV-EAESP. Possui experiência de consultoria em finan‡as e setor público, foi professor assistente de cursos de pós gradua‡Æo na FIA e é autor do livro Econometria com Eviews.

---