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O presente trabalho aborda a modelagem do capital econômico e de perdas esperadas dando enfoque separado à seus componentes PD, EAD, LGD e M. SÆo propostas diferentes formas de modelagem desses componentes em conformidade ao Novo Acordo de Capital. O cálculo de capital é proposto de acordo com as abordagens IRB Avan‡ada e Fundamental de BCBS, mas também conforme as atuais regulamenta‡äes da autoridade monetária do país (BACEN). SÆo propostas técnicas de regressäes logísticas assimétricas pouco utilizadas na literatura para a modelagem da componente PD. Para a componente do LGD é utilizada a técnica com distribui‡Æo inflacionada (inflated) BEINF, devido ao fato dos dados apresentarem distribui‡Æo semi-contínua. As estimativas sÆo utilizadas para o cálculo do capital econômico para pessoa física do segmento varejo e por fim os valores obtidos pelas duas abordagens IRB sÆo comparados.

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Forma‡Æo AcadêmicaINSPER Ibmec SÆo Paulo Mestrado Profissional em Economia.Escola Politécnica da USP-SP Bacharelado em Engenharia Mecatrônica.Habilita‡Æo: Automa‡Æo e Sistemas.

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