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Umfassend und mathematisch fundiert
Erläuterung der Risikokategorien: Markt-, Kredit- und Versicherungsrisiken, operationelle Risiken
Zahlreiche Beispiele und Fallstudien illustrieren die theoretischen Konzepte

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Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung der Methoden des Managements finanzieller Risiken von Unternehmen.

Dabei werden zunächst die Grundlagen der Risikoquantifizierung, vor allem auf Basis der Risikomaße Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) behandelt. Neben einer eingehenden Erörterung der fundamentalen Risikokategorien werden auch die Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital dargestellt.

"Blicke in die Wissenschaft" und "Blicke in die Praxis" zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Standards der Unternehmenspraxis.

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1. Einführung und Grundlagen

2. Quantil-Risikomaße: Erste Grundlagen

3. Quantil-Risikomaße im Kontext von Finanzmarktzeitreihen

4. Marktrisiken

5. Kreditrisiken I: Kreditrisikomodelle

6. Kreditrisiken II: Anwendungen

7. Versicherungsrisiken

8. Operationelle Risiken

9. Risikokapitalbasierte Ergebnissteuerung und Kapitalallokation

10. Anhang I: Ausgewählte Verteilungen und Familien von Verteilungen

11. Anhang II: Aspekte der Gefährlichkeit von Verteilungen

Literaturverzeichnis

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Albrecht, Peter
Prof. Dr. Peter Albrecht, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.

Huggenberger, Markus
Markus Huggenberger, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.

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