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O processo de compra e venda de a‡äes em Bolsas de Valores está cada vez mais difundido entre os investidores. Compor uma carteira ou portfólio eficiente é um grande desafio e está em constante processo de desenvolvimento, utiliza-se para tal as teorias de portfólio. Por outro lado o uso de arranjo de misturas em projetos de experimentos também é uma técnica continuamente estudada e melhorada. Utilizar estas duas técnicas em conjunto é uma inova‡Æo pouco estudada e que é explorada neste trabalho. Para estabelecer as rela‡äes entre as propor‡äes das misturas sÆo utilizados modelos polinomiais, no caso dos ativos, polinômios canônicos de grau dois, quadrático. Além do uso da fun‡Æo desirability e pontos interiores como métodos de otimiza‡Æo multiobjetivo lan‡ou-se mÆo do teorema central do limite para re-amostragem de dados determinísticos pelo método bootstrap permitindo que fossem feitas réplicas do experimento de misturas e tornando possível a análise dos erros e intervalo de confian‡a, intervalo este considerado também na fronteira eficiente do portfólio. O modelo de misturas escolhido foi o simplex lattice. EstÆo inclusos os códigos Matlab para replica‡Æo.

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Mestre e doutorando em Engenharia de Produ‡Æo pela Universidade Federal de Itajubá e Universidade Estadual do Tennessee (The University of Tennessee,Knoxville), EUA. Graduado em Administra‡Æo de Empresas. Professor de Administra‡Æo e Engenharia de Produ‡Æo. Black Belt Lean Six Sigma.

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